Balancerede mandater

SEB Investment Management forvalter omkring DKK 15 mia. i balancerede mandater, der er underlagt en  stringent risikomonitorering.

SEB forvalter omkring DKK 15 mia. i balancerede mandater. Investeringerne bliver styret efter en kvalitativ økonomisk model, der søger at afbalancere afkastmuligheder og risiko på tre separate horisonter: En strukturel, en strategisk og en taktisk. Vendepunkter i de tre faser identificeres blandt andet ved arbejdsmarkeder, tillidsindikatorer og investeringer.

Robust risikostyring

Vi forvalter forskellige typer af balancerede mandater i SEB. Nogle er defineret gennem et absolut afkastmål, nogle har et specificeret benchmark, og nogle har defineret investeringsrammerne gennem eksempelvis Value at Risk.

Fælles for mandaterne er, at de alle er underlagt en meget stringent risikomonitorering. Dette sikrer, at der tages den samme risiko på alle porteføljer, og at de udnytter deres respektive risikobudget ens.

Vores metode til risikostyring af balancerede mandater er beskrevet i notatet "Risikomål i SEB". Notatet kan rekvireres efter ønske ved at skrive til os. 

Som grundlag for forvaltningen af balancerede mandater benyttes SEB's X-Asset model kombineret med robuste risikostyringsmodeller.